金融工程報告：國泰大健康A001645基金投資價值分析

國泰健康A基金是國泰基金管理有限公司的普通股票型基金產品..國泰健康A基金成立于20160203，至今已有6.22年在此期間，其凈值漲幅超過滬深300總收益指數，也高于基金基準指數:從累計收益率來看，國泰健康A基金為183.98%，而基金基準指數和滬深300總收益指數分別為8.56%和46.04%，從年化收益率來看，國泰健康A基金為18.26%，而該基金的基準指數和滬深300總收益指數分別為1.43%和6.27%從基金成立以來的風險情況來看，就波動率而言，國泰健康A基金成立以來的凈值收益率年化波動率為21.15%，高于基金基準指數的15.53%和滬深300總回報指數的17.86%就下行波動率而言，國泰醫療保健A基金自成立以來凈收益率年化下行波動率為21.87%，高于基金基準指數的16.41%和滬深300總回報指數的18.93%就最大回撤而言，國泰健康A基金的最大回撤為18.07%，高于基金基準指數的14.79%和滬深300總收益指數的15.45%以滬深300總收益指數為全市場代表，通過對國泰健康A基金成立以來的凈值周收益率與同期滬深300總收益指數的周收益率進行回歸分析，可以發現詹森阿爾法的估計值為12.98%，具有統計顯著性，β的估計值為0.75，具有統計學意義綜合收益和風險來看，從風險調整后的收益指數來看，國泰健康A基金的夏普比率為0.77，高于滬深300總收益指數的0.24和基金基準指數的0.22國泰健康A基金的Sotino比率為0.75，高于滬深300總收益指數的0.23和基金基準指數的0.2國泰健康A基金的特雷諾比率為0.22，高于滬深300總收益指數的0.16，但低于基金基準指數的0.24風險提示:本報告基于對歷史公開數據的整理和分析，不代表對本基金未來資產配置的預測基金產品和指數的歷史業績和表現不表明其未來情況，基金和指數的未來表現受多種因素影響，如宏觀環境，政策變化，市場波動，風格變化等，而且有一定的風險本報告不涉及證券投資基金的評價基金特征的描述不構成買賣建議，也不涉及基金產品或任何指數樣本的推薦